مرحبا و أهلا وسهلا فيكم بالدرس السادس من المنترشب اليوم رح نحكي بمقدمة بسيطة عن أساسيات لأمور أحصائية تستعملها انت بكتابة استراتيجيتك وبالباك تيست وأثناء تداولك بتمنى شوي إذا انت ضعيف بالرياضيات تركز معي شوي لأنه رح حاول بسط الأمور قدر المستطاع أما إذا كنت فاهم رياضيات فتقدر تاخد هاي الأمور تروح تبحث عنها وتتوسع فيها وإن شاء الله على الأكيد راح تلاقي بهذه المعلومات قيمة أهداف الدرس بدنا نفهم تأثير شيء اسمه قانون الأعداد الكبيرة أو The Law of Large Numbers على استراتيجيتك وعلى تداولك بشكل عام رح نحكي بشكل مبسط عن شو يعني أفضلية أحصائية وكيف نقدر نقيمها بشكل رقمي مش بشكل رأي شخصي ورح نحاول نوصل فكرة بالنهاية على معنى الدلالة الأحصائية وكيف نقدر من خلالها نحكم على نتائج الباك تيست اللي رح نعمله فبداية قانون الأعداد الكبيرة أو The Law of Large Numbers هو قانون بسيط ولكن للأسف الغالبية العظمى من المتداولين بيوقعوا بفخ عدم فهمهم لهذا القانون تخيل أنه أنت عم تلعب طرانة إش شو احتمال أنه يجيك أرة شو احتمال أنه يجيك نقش أو Head and Tails رح تقولي الاحتمال هو 50-50 50% ب50% رح أقولك تعال نطبق هذا الشي عملي سنحاول أن نطبق عملي لعشر محاولة ستكتشف أنه لا ليس 50% ممكن تجده 40% 45% 42% بالمئة طره و60% 65% 62% 55% بالمئة نقش يعني لن تكون 50% بالضبط إذا حاولنا 100 مرة ستجد أن الوضع أصبح أقرب لل50% إذا حاولت 1000 مرة ستجد أنه لا نحن أقربنا أكثر لل50% ما يعني لنا هذا الكلام؟ إذا نأخذه على الاستراتيجيات بدون أن نطول بالحق الاستراتيجية اللي معاك مجرد انك تحاول عليها عشر مرات او ميت مرة او ميتين مرة هو غير كافي قانون الاعداد الكبيرة بيقلك كل ما زادت عدد محاولاتك تضطر نقاش او عدد النقاط اللي رح تجمعها ناقل باك تيس تبعك على استراتيجيتك كل ما كنت عم تسعى اكتر نحو الوين ريت الحقيقية لهذه الاستراتيجية فالوين ريت لانه يطلع لك طره هو خمسين بالمية ولكن على الواقع اذا حاولت محاولات قليلة ما رح يظهر الرقم كماماً 50% لازم تظلك تزيد بعدد المحاولات لحتى تقدر توصل للرقم الحقيقي اللي هو 50% اللي أثبته الرياضية واللي أنت حسبته رياضياً كيف بينعكس هذا الكلام على تداولاتنا أو على الباك تيس تبانا هو أنه لما تاخد استراتيجية وتروح تختبرها 20 مرة أو 50 مرة تيجي تقلي الاستراتيجية واو شغالة الوين ريت تباها 90% أو تيجي تقلي الاستراتيجية فاشلة الوين ريت تباها 10% هذا بيدل على أنك ما لك فاهم هذا القانون فلازم تخلي ببالك إنه نحن لازم نرفع كمية النقاط أو كمية الداتا اللي عم نجمعها على أي استراتيجية أو مفهوم لحتى نوصل للوين ريت الحقيقية لها نفس الشي لما تروح تطلع لايف وبدك تدول باستراتيجية ما لازم يكون عندك فهم لهذا القانون إنه أنت على المدى القصير ما رح تقدر تشوف أداء الاستراتيجية الفعلي إلا إذا أخدتها على سامبل أكبر من الداتا أو جماعة عينة أكبر من الصفقة طبعاً إحنا هلا حكينا على القانون من ناحية 50-50 طيب رح تلي أنا 2R هذا الشي كيف رح يأثر أو أنا 3R استراتيجيتي هذا الشي كيف رح يأثر رح ألاك الموضوع نفس الشي رح تلاقي أنه نسبة ظهور صفقة خاسرة عندك في حال كنت عم تعتمد على 3R هو 75% ونسبة ظهور صفقة رابحة في حال كنت عم تعتمد على 3R 25% وهي النسب ظاهرة أمامكن اللي بتذكر بالمستوى الأول كنا نسميها نقاط البريك ايفن او انت عند 3R البريك ايفن تبعك هو وين ريت 25% يعني اذا ربحت 25% من الصفقات وخسرت 75% من الصفقات على 3R انت رح تكون بريك ايفن نفس الشي على 4R تختلف الارقام بتصير 20% الوين ريت المطلوبة لحتى تقول هي هي الحد الادنى لاطلع بريك ايفن وال80% هي نسبة خسارة صفقاتك في حال افترضنا انك انت عم تلعب طر نقش مع صفقاتك يعني عم تاخد النتائج والصفقات بشكل عشوائي عم تفتح شرطه عم تدول عشوائيا على المدى البعيد رياضيا الرياضيات بتقلنا انك رح تطلع بريك ايفن ولكن بدك تثبت الار ار تبعك وتكون صفقاتك فعلا عشوائية ما يكون فيها انحيازات هذا الشي صعب انك تعمله بشكل بشري ولكن الموضوع بها البساطة طيب رح تقللي ليش في صفقات دايما فاشلة ليش في صفقات الوين ريت تبعها كتير فاشلة يعني مثلا على واحد ار بتلاقي الوين ريت تبعها 20% هذا الشي لانه السوق معشوائي سوف أفعل ذلك ولكنه معشوعي فاستراتيجيتك تتطلب شرط أساسي وبسيط اللي هو أنها تتوافق مع نظرية داو لازم يكون باستراتيجيتك في شي بسيط يقلك higher high lower low أو إذا ما بدك price action على خالص تكون استراتيجيتك مبنية على قوام رياضي بحت هذا الكلام بعيد عنه ونحن ما رح نحكي فيه حاليا وما رح نقرب عليه بالmentorship وما بيهمنا حاليا أنتوا جايين لهون لشان هدف بسيط تفهموا كيف الاستراتيجيات تنحط كيف بنعمل لها باك تيست وكيف بتطلعوا فيها على السوق وبتقيمواها هلية ترى هي فاشلة أو ناجحة فهمك لقانون الأعداد الكبيرة هو أساس لحتى تبلش تفهم معي تأثير الرياضيات والأحصاء على أداء استراتيجيتك طيب إذا مننقول عن استراتيجية ما أنها لها أفضلية أحصائية أو edge أنا حطيت فورمولة صغيرة قيمة بدك تاخدها وتقيم على أساسها قديش أفضلية هاي الاستراتيجية على السوق شو بنوصل به الحكيمة متل ما هلق شفنا إذا أخذنا نحن صفقات عشوائية ستكون تقديمنا الـ win rate لـ break-even طالما نحن متفقين مع هذا ما نبحث عنه هو Edge ما هو Edge؟ سنأخذ مثال على 1R وقلنا لنا 1R هي 50% ما نريده منك هو أن تأخذ الـ win rate التي ظهرت معك في الـ backtest لقد قمنا بعمل الـ backtest على استراتيجية نستهدف فيها 1R تأخذ الـ win rate التي ظهرت معك في الـ backtest ستجدها هنا في القانون ومن هنا تطرح منها الـ break-even win rate أو الـ win rate اللازمة عند هاي الـ RR اللي لازم توصلك لـ break even اللي هي بحالتنا 50 75-50 وتقسم على break even win rate اللي هي 50 فبطلع عندك 25 تقسم 50 يساوي لو بنقصد بها الحكي هذا الرقم شو بيمثل؟ أنا بسميه statistical edge قالي بان أنا شايفه بمكان تاني ونسيان من وين شايفه وإلو قسم تاني اللي بلاقيه متل ما قلت هلأ من شوي بعتلي على الخاص يذكرني ولكن statistical edge هاي اللي عم نحكي عنها هي الحد اللي انت طالع فيه عن الbreak even يعني إذا الbreak even win rate تبعك 50 انت طالع فوق ال50 في حاشر 75 25% 25% هاي تمثل 50% من ال50% اللي لازم لأنك تكون break even طيب بحالة 2R نفس الشي الbreak even تبعك هي 35 مص ال35 هي 17.5 طلعنا تقريبا لل50% يعني هاي رح تكون تقريبا 52.5 إذا بدنا نكون نكون عند أفضلية إحصائية 3R نفس الشي حاسب لك يون هون هاي طبعا كل أرقام قريبة للخمسة يعني هاي الأمثلة بتعبر على استراتيجيات أنا باعتبرها مقبولة كونها عم تطلع فوق الـ break even حد الـ break even بـ طيب شو الحد الأدنى اللي أنا ما بحب شوفه وركز على كلمة أنا غيري ممكن يقبل أقل غيري ممكن يقبل أعلى ولكن أنا ما بحب شوف استراتيجيتي تحت يعني استراتيجية على الواحد R إذا أخذنا الخمسين اللي هي ال break even win rate وقسمناها على ثلاثة رح يطلع معنا تقريبا 17 فأنا بحب شوف استراتيجي تي على ال 1R عم تقدي على المدى البعيد فوق ال 67 66% يعني 65% ممكن أقبلها ولكن بحب شوفها فوق 65 هذا رقم تقريبي بيختلف طبعا من نوع استراتيجية لنوع استراتيجية ولكن الهدف من هذا الرقم إنه أنا أرفع نفسي فوق المينيموم اللي مطلوب من الاستراتيجية وقلت لك لحالي بوفر هذا البوفر بقدر يكون فيه عم برتكب أخطاء ممكن ترو علي صفقات ممكن انشغل ممكن اخطأ بالتنفيذ ممكن اخطأ بمناجين الرسك تبعي فبترك هذا الموضوع هذا المجال لإلي مشان انه في حال كان عندي اخطاء كان عندي مشاكل تقدر حلها بهذا المجال واضمن انه انا على المدى البعيد بأسوأ الاحوال كون break even فهلا كيف شكل الاستراتيجية اذا بنا ننظر للاستراتيجيات اللي عم تتبعوها انتو بتداول طبعا في حال التزمتوا باستراتيجية لأن الغالبية ما عم تلتزم ولا باستراتيجية وعم تنطوت من جروب لجروب تدور على الهولي جريل وأنا عم أقول لك من عندي ما رح تلاقيها إذا اعتبرنا النقاط الخضراء الشكل اللي أمامك هي الصفقات الرابعة التي تظهر في السوق في أي لحظة إن كان بغض النظر عن أي استراتيجية بغض النظر عن أي ظروف عن أي حالة عن أي شروط انت حاضر هي مجرد صفقات رابحة هي عبارة عن فرص أنت دخلتها وربحت بغض النظر عن أي أسلوب كنت عم تتبع موجي هرمونيك كلاسيكي ACT عم تاخد ستركشر عم تاخد سيولة شو مكان والنقاط الحمراء هي نقاط تمثل الصفقات الخاسرة هي تمثل لحظات من الزمن أنت دخلت فيها على سعر معين بطريقة ما باتجاه معين وخسرت الاستراتيجية هي رح تكون الخط المظلم اللي هي عبارة عن مجال أحصائي إحنا نتحرر جواته بصفقات رابحة وخاسرة وبنتمنى أنه على المدى البعيد يكون هذا الرينج أو هذا المجال الأحصائي اللي حطيناه أو شو ما بتحب تسميه الخط أو الرينج يضم صفقات رابحة أكتر من الخاسرة أو على الأقل يضم صفقات رابحة بتجيب ربح أكتر من الخسارة اللي بتسببها الصفقات الخاسرة هاي هي الاستراتيجية بكل بساطة هيك إذا بدك تتخيلها أنا هيك بتتخيل الاستراتيجية لما تقلي أنا ملتزم باستراتيجية أنا فوراً بيروح خيالي لهذا التمثيل هيك بشوف الاستراتيجيات إذا بتحب تتخيلها بهالطريقة إذا عندك طريقة أفضل لتتخيلها فيها يكون أحسن لاقي شي صورة تتخيل فيها الاستراتيجية مصيحة مصيحة لاقي صورة تتخيل فيها الاستراتيجيات لشان تقدر تمثلها أحصائياً لأنه رح يلزمك هاد الكلام لقدام طبعاً لما أقول بيلزمك لقدام لأنه أنا رح حاول قد ما فيني أبعد عن الأرقام والمعادلات وأعطيك الأمور بطريقة تصويرية لحتى تقدر أنت تستوعبها حتى حتى لو كان مستوك الرياضيات معالي. طيب إذا إلنا الاستراتيجية الفضفاضة. شو يعني الاستراتيجية الفضفاضة؟ الاستراتيجية الفضفاضة هي الاستراتيجية اللي فريكوينسي تبعها عالية كتير وشروطها غير واضحة.
فهي الاستراتيجيات رح تلاقيها بتضم كمية كبيرة من الصفقات. ضمن مجال زمني ضيق. يعني إذا اعتبرنا عنا هون على الـ X-Axis أو على محور سين هذا الزمن.
فبالتالي إنت خلال فترة قصيرة أخذت كمية كبيرة من الصفقات. شروطها غير واضحة. فبالتالي إنت ممكن تلاقي استراتيجيتك عم تكبر هيك لفوق. تضم صفقات تانية غيرك ما عم يضمها لتحت نفس الشي فيه أمور ما عم تكون متضمنة ضمن استراتيجيتك أنت عم تاخدها فبالتالي الرينج رح يكون كبير كتير وغير منضبط هذا الشي رح يأثر على السيكولوجيا تبعك هذا الشي رح يأثر على تفاوت الوين ريت للإستراتيجية من فترة زمنية لفترة زمنية أخرى رح تلاقيها شهور عم تقدي شهور عم تفشل أسبوع عم يقدي أسبوع عم يفشل صفقاتك مبعثرة غير واضحة هذا النوع نحن بنحاوله بعدا النوع الثاني هو الاستراتيجية الشديدة الشروط استراتيجية شديدة الشروط هي مثل الخط اللي مرسوم بالأعلى بتمر بعدد كتير محدود ومختار من الصفقات ولكن مشكلتها أنه إذا مدينا الخط هاد لقدام خدنا كمان كمية تانية من الصفقات ممكن ما تكون قادرة على أنها تمر من نفس الوين ريت اللي كانت عندك فهي النوع من الاستراتيجيات أيضاً رح تلاقيه بيتفاوت أداؤه من فترة لفترة يعني نفس النتائج لمشكلتين متعاكستين باستراتيجي طبعاً في مشاكل مختلفة بينها طول رح نحكي عنها بالمستقبل ولكن بشكل عام عم حاول وضح لك اليوم كيف انت لازم تكون استراتيجيتك بنظرك من ناحية احصائية اضف الى ذلك انه الاستراتيجيات شديدة الشروط غالبا رح يكون فيها شيء اسمه هذا المفهوم احفظوه هذا الرسم اتذكروه رح نحكي عنه بشكل موسع في المستقبل ولكن حاول ايضا انك تبعد عن هذا الشيء شو اللي نحن بندور عليه؟ اللي نحن بندور عليه ببساطة هو الشكل اللي رسمتلك من قبل اللي هو الخط الرمادي اللي موجود بالموس هذا هو الاستراتيجية اللي نحن بنقعها وتوسعها احنا flexible كيف بنكون flexible فيه يعني بنديئها متل ما بدنا وبنوسعها متل ما بدنا بناء على الباك تيست وعملية الoptimization اللي رح نعملها اثناء الباك تيست فانت ممكن تحط الشروط بهالشكل لشكل الخط الاسود تكتشف لاحقا انه لا انا لازم واسع الشروط شوي فالoptimization بسمح لك تشوف variables اخرى بتقدر تضيفها على استراتيجيتك فبتوسعها لحتى تشمل صفقات اخرى او الديئة كيف يعني الدايقة؟ يعني تكتشف من خلال variables اللي راح تستعملها بالباك تيست انو استراتيجيتك فيها شروط كتير ديئة وبالتالي فيها شروط واسعة نوعاً ما تحذف منها جزء لحتى تدايق شروط فعملية الباك تيست والأبتوميزيشن بتسمح لك بأنك تقوم بهذه المهمة تحسن من أداء استراتيجيتك من ناحية الفريكونسي ومن ناحية تغطيتها لكل شي حوادث وحالات ممكن تظهر أمامك أثناء التداول طيب نيجي هلأ لنجاوب على السؤال المهم الكتير بيسأل عنه راح حاول بسط الموضوع عليك ما رح كتير اتعمق فيه ولكن رح اعطيك كورمولات تمشي عليها وتتكلن الله السؤال هو كم صفقة تحتاج للقيام بالبنك؟ هل يا ترى النتائج تابعة للحظ؟ يعني انت نسكت استراتيجية وجربتها طلعت معك ربحة؟ هل هالشي حظ ولا هالشي فعلاً فالد وجاي من شيء صائد؟ هذا السؤال جوابه بيجي بالاحصاء من شيء اسمه P-Value P-Value هي أداة احصائية بيستعملوها كتير اللي بيشتغلوا بالمخابر وبعمليات الاحصاء بعلم الاجتماع سواء على البشر أو بأي هندسة أو بأي فرع علمي درس إحصاء واشتغل على التجارب أكيد بيعرف شو يعني الـ P-Value أنه بيحط مال Hypothesis وبعدين بيروح بيعمل T-Test وبيعمل Trifect ويا أما بيأكد المال Hypothesis يا أما بينفيها موضوع طويل ما بدي فوت عليكم فيه ولكن ببساطة لأختصر عنك الموضوع أنت لحتى تبلش تفكر أنه الـ Backtest اللي قدامك نوعاً ما valid نوعاً ما ذو دلالة إحصائية يعني نوعاً ما مش أنه معبي كل الشروط ونحكي على الدلالة الأحصائية أنه بلش يصير إلو دلالة أحصائية بدك 200 نقطة على الأقل كمينموم وإذا بدك ياه يكون فعلاً إلو دلالة أحصائية ونوعاً ما أنت خلص متأكد من هاي الدلالة في ثقلات لا تقل عن 90% أنه هذا الشيء إلو دلالة أحصائية فالـ 95% حاول أنك تكون كمية النقاط أو كمية الصفقات اللي عم تعملها على الباكتس مش أقل من 1000 نقطة إذا بتعملهم 2003 بيكون أحسن فهلا عنا مثال عندنا هذه الاستراتيجية لدينا فيها 20 صفقة جربناها باك تيست وطلعنا فيها 20 صفقة ماذا تريد أن تقول ولكن أنت جمعت البيانات عليها فقط 20 صفقة هل ستثق فيها بعد كلامك؟ أكيد لا لماذا؟ لأنهم يضحكون عليك على اليوتيوب وعلى تويتر ويضعون لك باك تيست لا يوجد أي دلالة إحصائية إذا أردت أن تقدمه بورقة علمية يكبوها في رأسك ويبهدلونك ويقولون لك أعيد الشغل من أول وجديد أي أحد أكاديمي يعرف أنه شيء طبيعي لما تخبص تخبيصة مثل هيك بدون يقلعوك ولولاك عيد الشغل من أول وجديد ولكن على اليوتيوب وتويتر نحن ما بنقدر نقلع العالم ونقلع عيد الشغل من أول وجديد لأنه هن عارفين أنه هاي النتائج تم اختيارها يعني اللي بيعملوه بيعمل باك تيست هو معلق 500 صفقات 300 صفقات 400 صفقات لحتى يطلع عنده 20 صفقة وراء بعض بين ربح بيقوم بيقصهم وبزدت لك ياهم كمحتوى وبقلك يلا ابلع هذا هو نفس المثال اللي فرجتك ياه من شوي اللي على اليمين هو ال P&L الحقيقي أو الأداء الحقيقي لهذه الاستراتيجية تطلع اليسار بتقول واو استراتيجية رابحة 20 صفقة كي صح تروع اليمن تكتشف انه هي الاستراتيجية راح تمرجع محفظتك انتبهوا ايضا مهم نقطة لما تعملوا الباك تيست لا تثق بالاستراتيجية لتحت تاخدها على مدى بعيد ياما اخدت استراتيجيات وعملت عليها باك تيست اولي 50 60 100 صفقة تطلع معي رابحة الوينريت 90% نمسكها ادعكها 1000 1500 صفقة اكتشف انه هي الاستراتيجية يعني رابحة ممكن تكون ولكن مش 90% 50 55% فانتبهوا من هاي النقطة وانتبهوا أيضا من عكسها أنك تجرب استراتيجية تطلع فاشلة بس على المدى المعيد تكون رابحة لا لا خلاصة الدرس تتنوع الاستراتيجيات وطريقة اختبارها واحدة كيف بنبيع بطيخ على المكسر نفس الشيء لإستراتيجيات عندك استراتيجية عندك فكرة المكسر تبعك هو أنك تروح تعمل عليها باك تيس سليم أحصائية وهي أول خطوة لحتى تبلش تفكر أنك تداول إذا ما بتعرف تعمل باك تيس لا تفكر بالموضوع طبعا يتضمن موضوع الباك تيست أنك تحط استراتيجية أصلا وهذا تعلمناه في أول أسبوع من المنترشيب ثاني خطوة أنه الباك تيست تبعك أول شرط فيه أنك تختبر بطريقة لها دلالة أحصائية يعني لازم على الأقل يكون عندك قدر كافي من الداتا أنا ما بقدر قيم أي استراتيجية قبل ما تجيب لي ألف صفقة عليها أي حدا بيجي بيقلي أنا عندي استراتيجية وعمل باك تيست عليها وعندي 200 صفقة بلنا يعني أنت جايب عينة ما رح أقدر أعطيك رأيي وأنت نفس الشي لازم أي استراتيجية بدك تروح تعمل عليها باك تيست لا تفكر في الموضوع إذا لم تستطع فعله على الأقل 800 صفقة أو 1000 صفقة ستقول لي أن الموضوع يأخذ وقت سأقول لك أهلا وسهلا المجال يريد ذلك الذي سيساعدك إذا استطعت تبرمج وتضع استراتيجيات مبرمجة وتقوم بعمل باك تيست الموضوع سيصبح معك أسهل بكثير ولكن يريد بعض الذكاء في وضع الكود وأن تجد الحالات كيف تريد أن تقوم بعمل كودات هذا الموضوع لا أفهم فيه وأنا أرى المبرمجين حولي كيف يتعاملون بذلك ولكن لا أفهم شيئا وبالأخير خلاصة هذا الدرس أنا لحتى أحكم على استراتيجية أنه ربحة أو فاشلة طبعا هذا السؤال كتار بيسألوه رجعتكنوا الطريقة عندي قيمة لحتى أقول أنه أنا عندي statistical edge ممكن ضحي فيها شوي لل ولكن هذا يعتمد على نوعية الاستراتيجية مين اللي عم يطبقها خبير ولا مو خبير على أي سوق عم يطبقها هذا الموضوع رح نحكي فيه إن شاء الله بالتفصيل في المستقبل يعطيكم العافية وبشوفكم بالدرس القادم اشتركوا في القناة