Konsep Durasi dan Yield dalam Sukuk

Oct 17, 2024

Catatan Kuliah tentang Durasi Sukuk

Pembukaan

  • Assalamualaikum Wr. Wb.
  • Melanjutkan materi tentang sukuk, khususnya durasi sukuk.

Pengantar Materi

  • Materi ini melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai durasi.
  • Menekankan pentingnya memahami hubungan antara harga obligasi dan yield.

Hubungan Antara Harga dan Yield

  • Hubungan Terbalik: Harga sukuk dan yield memiliki hubungan negatif.
    • Jika yield naik, harga sukuk turun, dan sebaliknya.
    • Yield = required rate of return atau rate acuan dalam valuasi sukuk.

Rumus Harga Sukuk

  • Harga sukuk = present value dari seluruh kupon + cash flow di akhir.
  • Formula: Cash flow / (1 + yield)^T.

Poin Penting Mengenai Durasi Sukuk

  • Sensitivitas Harga:
    • Obligasi jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek.
    • Risk-free asset biasanya adalah instrumen utang pemerintah dengan tenor paling pendek.
  • Interest Rate Risk:
    • Risiko tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan kupon rate.
    • Semakin tinggi kupon rate, semakin rendah risiko.

Konsep Durasi

  • Definisi Durasi: Ukuran maturitas efektif dari sukuk.
  • Mengukur Durasi:
    • Durasi sebagai rata-rata tertimbang dari waktu hingga setiap pembayaran diterima.
    • Durasi lebih pendek dari maturitas untuk obligasi dengan kupon.
    • Durasi sama dengan maturitas untuk zero coupon bonds.

Rumus Durasi

  • Durasi = Jumlah waktu x weighted average cash flow / harga sukuk.
  • Durasi berbanding lurus dengan risiko.

Perubahan Harga dan Yield

  • Perubahan harga sukuk = -duration x perubahan yield.
  • Modified duration = duration / (1 + yield).

Aturan dalam Menganalisis Durasi

  1. Durasi zero coupon bond = waktu hingga jatuh tempo.
  2. Obligasi dengan kupon rate lebih rendah memiliki durasi lebih tinggi.
  3. Semakin panjang waktu hingga jatuh tempo, durasi semakin tinggi.
  4. Durasi obligasi coupon lebih tinggi ketika yield to maturity lebih rendah.
  5. Durasi dari level perpetuity = (1 + Y) / Y.

Contoh Durasi

  • Analisis beberapa instrumen sukuk dan obligasi di pasar.
  • Menampilkan durasi dari berbagai sukuk yang outstanding.

Konveksitas

  • Mengapa kita perlu mempertimbangkan konveksitas?
    • Hubungan antara harga dan yield tidak linear.
    • Konveksitas membantu memberikan estimasi yang lebih akurat pada perubahan yield yang drastis.

Kesimpulan

  • Durasi adalah ukuran penting untuk menilai risiko pada sukuk dan obligasi.
  • Konveksitas harus dipertimbangkan untuk perubahan yield yang signifikan.

Catatan ini bisa digunakan sebagai referensi untuk memahami konsep durasi sukuk dan pengaruhnya terhadap harga serta yield.