Основные моменты лекции по риск-менеджменту

Введение

• Важная тема: риск-менеджмент на рынке
• Основные мысли:
  • У новичков часто фокус на угадывании направления движения цены.
  • Опытные трейдеры понимают, что главное — это риск-менеджмент, дисциплина и психология.

Тема лекции

• Обсуждение риск-менеджмента.
• Рассмотрение сделок и техники эффективного закрытия позиций.

Теоретические основы

• Пробой уровня:
  • Существует два типа участников: на отбой от уровня и на пробой.
  • Участники выставляют стоп-лоссы за уровнем, что создает область накопления стоп-лоссов.
  • При пробое активируются стоп-лоссы, что приводит к резкому движению цены.
• Импульс цен:
  • Происходит при пробое сильных уровней.
  • Сила импульса зависит от объема и силы уровня.

Примеры сделок

Удачная сделка

• Сделка по Сбербанку:
  • Заход на пробой уровня 240.50.
  • Резкое импульсное движение и закрытие первой части позиции.
  • Закрытие сделки после небольшого отстоя цены.

Неудачная сделка

• Сделка по фьючерсу Сбербанка:
  • Вход на пробой, но импульс был слабым из-за наличия объема в стакане.
  • Закрытие части позиции в плюс.
  • Оставшийся риск стал меньше благодаря частичному закрытию.

Управление рисками

• Сравнение рисков при частичном закрытии позиций.
  • Закрытие части позиции позволяет снизить риск (пример: из 1250 рублей риск снизился до 225 рублей).
• Два варианта:
  • Цена пойдет вниз, сделка закроется с минимальным риском.
  • Сделка окажется удачной, и трейдер заработает.

Сделки на индекс РТС

• Ситуация схожа: вход на пробитие уровня и закрытие части позиции.
• В случае неудачи сделка была закрыта в плюс.

Психология трейдинга

• Значение психологического аспекта в трейдинге.
• Страх управления рисками:
  • Эмоции могут повлиять на принятие решений.
  • Частичное закрытие позиций помогает снизить эмоциональную нагрузку.

Разворотные сделки

• Невозможность точно определить разворот, но можно прогнозировать коррекции.
• Закрытие первой части позиции на небольшом откате.

Важность риск-менеджмента

• Огромное значение управления рисками:
  • Без системы риск-менеджмента все анализы не имеют смысла.
• Поддержка психологии:
  • Частичное закрытие помогает избежать эмоциональных решений.

Заключение

• Математика и статистика:
  • Риск в случае частичного закрытия меньше, но и профит может уменьшиться.
• Эмоциональный аспект:
  • Закрытие частями позволяет избежать потерь и сохранить психологический комфорт.