Всем привет, дорогие друзья! В данном уроке мы поговорим на очень важную тему. Это не кликбейт, тема действительно очень важная, потому что большинство новичков думают, что на рынке самое главное это угадывать направление движения цены. Но те, кто в рынке хотя бы год, я думаю, знают, что самое главное это риск менеджмент, это соблюдение рисков, это ваша дисциплина и психология. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим.
Затронем тему риск менеджмента, рассмотрим несколько моих сделок. И на примере них я покажу вам технику эффективного закрытия позиции так, как это делаю я. И для начала немного теории.
Смотрите, любой пробой уровня у нас идет следующим образом. У нас есть некий уровень. Чем сильнее этот уровень, тем, соответственно, сильнее будет движение в момент пробития этого уровня.
Смотрите, возле уровня у нас всегда есть два типа участников. Это участники, которые работают на отбой от этого уровня, и участники... которые работают на пробой. Те участники, кто входит на отбой от уровня, всегда по правилам теханализа выставляют свои стоп-лоссы за этот уровень, за максимум цены.
В итоге все участники ставят стоп-лоссы плюс-минус в одном месте, и у нас в итоге за уровнем скапливается большая область стоп-лоссов. В тот момент, когда цена заходит за этот уровень, все эти стоп-лоссы разом активируются, и происходит резкое движение. То есть, как правило, это первые одна-две свечки. Происходит резкое движение с выходом объема. После этого, как правило, рынок может просто отстояться, либо сходить на ретест этого уровня.
А вот что будет после ретеста, это уже большой вопрос. Рынок может сделать идеальный ретест уровня и дальше улететь выше. Может вернуться обратно под уровень, таким образом мы увидим ложный. То есть тут уже сказать очень сложно, это статистика, это вероятности, это мат ожидания, то есть тут уже не сказать. Тут все в принципе 50 на 50. Но что мы можем сказать более-менее точно?
То есть это событие, которое происходит с гораздо большей вероятностью, это вот этот вот самый импульс цены. Он происходит практически на любом уровне, опять же, в зависимости от силы уровня. Конечно, если уровень будет еле слабый и за ним не будет стоп-лоссов, то и импульс будет еле-еле заметный.
Если это хороший уровень, который был, скажем так, привлекателен участникам для шарта, для того, чтобы зайти на отбой от этого уровня, и выставить за него стоп лосс, то соответственно и импульс у нас будет гораздо более сильный. И теперь посмотрим на то же самое, только уже не схематично, а на реальном инструменте. Мы видим, что у нас есть хороший уровень, в уровень мы бились несколько раз, и как только цена заходит за этот уровень, у нас происходит резкий импульс цены с выходом большого объема.
То есть в рынок выбрасывается большое количество объема. Это участники массово закрываются по стоп-лоссам. И, соответственно, на этих стопах происходит резкое импульсное движение. После этого цена делает ретест этого уровня.
А вот что будет дальше, уже большой вопрос. То есть это уже просто вероятность. И может выше, может быть ниже. Это сложно спрогнозировать.
Но вот этот вот импульс цены, это механика рынка, которую спрогнозировать гораздо-гораздо легче. Что также нужно здесь понимать, это то, что спрогнозировать какие-то глобальные движения на рынке в принципе невозможно. Можно выдвинуть... какие-то теории сценарии но это всегда вероятности может быть вверх а может быть вниз в то же время спрогнозировать какие-то небольшие движения импульсы коррекции на младшем таймфрейме можно с гораздо большей вероятностью опять же тоже не сто процентов на рынке вообще ничего стопроцентного не бывает но с гораздо большей вероятностью и давайте посмотрим на самую что ни на есть классическую сделку на пробой уровня и так сделка у нас по сбербанку есть хороший уровень этому уровню соответствуют на акции круглого число 240 рублей 50к копеек как это часто бывает на этом числе стоит у нас в стакане объем именно на разъедание этого объема и на пробой уровня мы будем заходить цена подходит к уровню на разъедание объема по фьючерсу я захожу на объем по акции я не обращаю внимание он очень маленький скорее всего его разъедят очень быстро и первое что мы видим это резкое импульсное движение цены то есть буквально за одну-две секунды цена делает резкое движение на котором я тут же фиксирую первую часть позиции своей Далее просто наблюдаем за сделкой, за тем, как она развивается.
Видим, что цена немножечко после этого резкого импульса отстоялась и пошла еще ниже, где я свою сделку, в общем-то, и закрыл. Вот это пример хорошей сделки на пробой уровня. То, что я вам и объяснял схематично несколько минут назад.
Сначала идет резкий импульс за счет стоп-лоссов, после этого цена либо пойдет на ретест уровня, либо немножко отстоится и потом уже снова идет ниже. Это пример хорошей сделки. Многие здесь могут сказать, а зачем ты закрывал первую часть позы в небольшой... плюс ты ведь мог всем своим объемом закрыться по итоговой цели и заработал бы на этом гораздо больше да они будут правы но такие удачные сделки бывают не всегда и теперь давайте посмотрим на пример неудачной сделки и чтобы вам было удобнее ориентироваться я постарался найти максимально похожую сделку это опять же фьючерс на сбербанк мы видим что у нас снизу есть хороший уровень Опять же, сделка шартовая. Снизу стоит объем на круглом числе.
Объем в этот раз уже больше. И заходить мы с вами будем именно на разъедание этого объема. Вхожу в сделку на разъедание и видим, что тут же происходит небольшой импульс цены.
Но за счет того, что снизу в стакане у нас были объемы, что стакан был не пустой, импульс идет не очень сильный. Потому что эти объемы в стакане, они в некотором смысле... импульс загасили они взяли удар на себя если бы стакан был пустой то по пустому стакану конечно импульс был бы гораздо сильнее тем не менее после этого рынок немножечко вкатывает и продолжает свое движение и что я делаю я закрываю часть позиции на на первом импульсе, который дает мне рынок, и закрываю часть позы в плюс 40 с небольшим пунктом.
А вот здесь давайте уже остановимся и немножко подсчитаем, что у нас получается с точки зрения математики в этой сделке. Итак, из 50 фьючерсов я закрываю 15 фьючерсов в небольшой плюс, в плюс 44 пункта, что дает мне уже результат в 650 рублей плюса. Также у меня остается висеть большая часть позиции и риск, то есть стоп-лоус мой в этой сделке 25. 25 рублей. Умножив оставшийся объем позы на 100+, 25 рублей, получаем итоговый риск, который в этой сделке у меня остается висеть. Это 875 рублей.
Но часть позы я ведь уже закрыл и получил плюс 650 рублей. Итого, чистый риск в этой сделке, оставшийся у меня получается 225 рублей. А теперь давайте посчитаем, какой риск у меня был в самом начале, когда я только входил в эту сделку. То есть 100+, у нас остается неизменным, как есть, 25 пунктов, но общий объем позы был...
50 фьючерсов. Получается риск в 1250 рублей. А теперь просто почувствуйте разницу. Риск в 225 рублей и в 1250. То есть, закрыв небольшую часть позы на первом лишь импульсе, на первом импульсе закрыл только лишь 15 фьючерсов. Этим самым я уже свой риск сократил более чем в 5 раз и фактически вывел сделку в безубыток.
Итак, что у нас будет дальше с этой сделкой? Варианта у нас два. Либо цена будет точно так же снижаться, как и в той удачной в первой сделке, что вы уже видели.
В таком случае сделка нам даст результат и мы хорошо на ней заработаем. Либо второй вариант, цена не пойдет в нашу сторону и мы отстопим. но сделаем это уже с минимальным риском в минус 200 рублей что в общем то и стоп лоссом сложно назвать и в итоге да цена не пошла в мою сторону и сделка была закрыта в минус но тем не менее это было сделано просто с минимальным риском который ну я фактически даже не ощутил и быстренько рассмотрим с вами еще одну сделку на этот раз по фьючерсу на индекс ртс в принципе ситуация очень похожа только в этот раз сделка от ланга входим на пробитие верхнего уровня и сразу же ловим небольшой импульс на первом же импульса закрываем часть позиции в небольшой плюс быстренько рассчитаем вход в сделку у нас был на 9 фьючерсов со стоп лоссом в 60 пунктов и того общий риск при входе в сделку у нас 540 пунктов из общего объема на первом импульсе я закрываю в плюс 4 фьючерса что дает мне 510 пунктов плюс оставшийся риск у нас остается 60 пунктов на 5 контрактов и того сделка уже приносит мне 210 пунктов плюса то есть куда бы цена в этой сделке бы не пошла вверх или вниз сделку уже в любом случае будет закрыта в плюс вопрос лишь в какой в маленький или в большой и да это сделка тоже оказалось неудачно рынок не пошел в мою сторону и позиция была закрыта по стоп лоссу но тем Тем не менее, сделка была закрыта в плюс.
И я думаю, самые внимательные зрители заметили здесь еще одну очень любопытную ситуацию. Если вы обратите внимание на эту небольшую консолидацию, то вы поймете, что за ней были сформированы стоп-лоссы участников, тех участников, которые заходили в ланги. Собственно, и я был в том числе. Когда цена зашла за этот уровень, произошел резкий импульсный рывок цены.
И это как раз таки слетели стоп-лоссы участников опять. Опять же скажу, в том числе и мой стоп-лосс. То есть тут вот очень наглядно. Я оказался в числе тех, за чей счет был вот этот вот резкий импульс. Точно так же вы могли зайти в этой сделке и поймать какой-то небольшой импульс.
Точно так же на первом же импульсе зафиксировать часть позы. А далее просто сидеть и наблюдать уже за рынком. Либо цена идет ниже и вы тянете хорошую сделку, либо рынок разворачивается, вы закрываетесь в безубыток.
А вот теперь важный вопрос. Кто сможет ответить на него? Куда дальше у нас...
пойдет рынок вниз или вверх и правильный ответ хрен его знает потому что никто не знает куда пойдет рынок и задача спекулянта не заключается в том чтобы угадать куда цена пойдет а в том чтобы контролировать свой риск то есть я понятия не имею что будет с рынком он может вверх пойти он может вниз пойти я только торгую те вещи которые я понимаю это механика рынка и соблюдает То есть если бы вы здесь вошли в эту сделку, закрыли бы первую часть на импульсе, то дальше вас бы уже не сильно волновало, что будет с рынком, вверх он пойдет или вниз. Вы бы просто уже были наблюдателем и смотрели за своей позицией. Поэтому для скальпера это была очередная хорошая возможность для того, чтобы зайти в рынок с минимальным риском и попробовать подсесть на волну, на хорошее движение. Еще чуть позже мы с вами рассмотрим несколько сделок. На сей раз уже посмотрим на разворотные сделки.
давайте ответим все таки на очень важный вопрос зачем нам вообще все это нужно почему мы не можем всем объемом сделки высидеть от начала и до конца ну во первых как я уже сказал анализировать рынок на больших периодах очень сложно то есть мы не можем знать что будет с рынком через пять часов через сутки там и так далее да то есть это всегда сценарии которые далеко не всегда отрабатываются так как мы хотим все участники на рынке хотят зайти в рынок с малюсеньким стоп лоссом при этом взять большое хорошее движение так Такие точки рынок дает далеко не каждый раз, и в большинстве случаев вы все-таки будете ошибаться. Чтобы эти ваши ошибки были не такими болезненными для вас, все-таки нужно, наверное, закрываться частями. Это важный аспект, но не самый. Самое важное это аспект психологический. Для многих людей нахождение в позиции это достаточно тяжелое испытание, потому что мышление человека в позиции и вне позиции это совершенно две разные вещи.
Человек, который имеет риск потери своих денег, он иногда действует совершенно неадекватно. Он может передвигать свой стоп-лосс, человек может испугаться. Вообще, в принципе, страх это та эмоция, которая управляет людьми на рынке. Чтобы эта эмоция вами не управляла, чтобы вы не усреднялись в своих сделках, чтобы вы не...
увеличивали объемы, чтобы вы не нарушали свой риск и money management, необходимо закрываться частично. То есть в тот момент, когда вы закрываете часть позиций и выводите сделку в безубыток, вы не только сбрасываете с себя все финансовые риски в этой сделке, но вы также становитесь менее подконтрольной эмоциям. То есть если сделка уже в безубытке, вам нечего бояться. Вы уже в любом случае не потеряете свои деньги.
И в таком случае вы можете совершенно спокойно наблюдать за позицией и с холодным умом анализировать рынок. Поэтому я считаю, что закрытие позиций частями это необходимая мера для тех людей, которые подвержены эмоциям на рынке, а таких абсолютное большинство, я в том числе. А теперь давайте посмотрим на разворотные сделки. Здесь точно так же. Мы не можем определить разворотную точку рынка, то есть ту точку, из которой рынок прямо глобально развернется.
Но мы с гораздо большей вероятностью можем спрогнозировать небольшую коррекцию. В стакане мы видим, что в стакане на валюте у нас есть скопление заявок. Захожу на отскок и сразу же на первом отскоке фиксирую небольшую часть позиции. Что происходит далее? Да, цена не идет в мою сторону.
И в итоге сделка была закрыта по стоп-лоссу. По стоп-лоссу, но тем не менее, все равно сделка осталась. осталось в плюсе следующая сделка все то же самое абсолютно сделка здесь же было видим что в стакане сверху на валюте стоит 10000 захожу от них на отскок и сразу же на небольшой коррекции рынка фиксирую часть позы тем самым вывожу сделку в безубыток но в итоге точно так же как и в том случае сделка не пошла в мою сторону и в итоге меня закрыла по стоп лоссу но тем не менее сделка также осталось в небольшом плюсе следующая сделка абсолютно все то же самое точно также захожу в рынок и жду небольшую коррекцию чтобы зафиксировать первую часть позиции зафиксировал первую часть рынок дальше не пошел и в итоге в сделке мне пришлось отступиться тем не менее сделка как я уже в прошлые разы сказал все равно осталось в небольшом но все-таки плюсе следующая сделка все то же самое сделка здесь же на этом же участке рынка пытаюсь Пытаюсь ловить небольшую коррекцию. Фиксирую часть позиции на небольшом откате. Рынок дал здесь очень хорошо.
Закрыл большую часть позы, так как сделка опасная. И остаток позиции был закрыт по стоп-лоссу. Тем не менее, сделка все равно была в плюсе. Я думаю, многие люди из тех, кто будут это видео смотреть, мне скажут, а зачем ты вообще пытался здесь входить в ланги?
Зачем ты ловил ножи? Ведь ситуация достаточно очевидна. Рынок снижается, идет нисходящая тенденция, образовывается консолидация, можно зайти на... пробитие этой самой консолидации и взять резкий импульс тот самый импульс о котором ты рассказываешь закрыть часть позы а далее просто наблюдать за рынком и эти люди будут абсолютно правы конечно но я смотрел на старший таймфрейм я видел хороший уровень я ожидал что все-таки у нас образуется ложный закол и после этого цена отскочит сильно выше я возьму хорошее движение но мой сценарий рынка не оправдал ...показался.
Это, опять же, доказывает, что никакие анализы рынка, никакие сценарии, никакие наши мысли, они не имеют смысла без системы риск-менеджмента. Вы можете работать от ланга, вот в данном случае, то есть вы могли работать и от ланга, и от шарта, это не имеет значения, лишь бы вы соблюдали риски. И вот буквально недавно была ситуация, я смотрел обзор рынка по биткоину от одного известного спекулянта, он в своем обзоре сказал, что биткоин будет снижаться, и по закону подлости, прямо на следующий день, биткоин делает колоссальное движение.
7000 до 11000 рост был просто небывалый и какой мы можем сделать вывод после этого что этот спекулянт не профессионал что он плохо анализирует рынок да нет вывод здесь можно сделать только один что никакие анализы рынка никакие вот эти вот гадания на кофейной гуще что будет с долларом что будет с биткойном никакие эти анализы рынка не имеют смысла без системы риск-менеджмента если вы не управляете рисками никакие анализы рынка вам не помогут они просто бесплатны Итак, у нас остался еще один вопрос нерешенный. Какую часть от позиции закрывать на первом импульсе? Потому что в некоторых сделках я закрываю пол позиции, в некоторых сделках закрываю четверть и так далее.
Если вы торгуете на фьючерсах минимальным объемом, двумя фьючами, то конечно выбор у вас невелик. Один фьючерс вы закрываете на импульсе и дальше вторым тянете. Если вы торгуете на рынке, где все-таки инструмент делится на доли, например тот же самый биткоин, то... У вас такой, в общем-то, проблемы нет.
И здесь все очень просто. Часть позиций я закрываю в зависимости от риска в сделке. Чем выше риск в сделке, тем большую часть от позиций я закрываю. То есть, например, если я ловлю ножи, то есть это опасные сделки, конечно, я буду закрывать большую часть позы. Если, например, это вход на пробитие какого-то важного сильного уровня, в который мы бились несколько дней, и я ожидаю хорошего сильного движения, конечно, я не буду закрывать пол позиции на первом импульсе.
Я закрою. может быть одну пятую одну шестую от сделки если например в стакане у меня есть четкая поддержка есть объем я могу выставить свой стоп лосс за этот объем то конечно я закрою меньшую часть от позы потому что риск в такой сделке маленький и он ограничен этим объемом если я вхожу например на пустом стакане то есть это часто бывает на вечерней сессии на газпроме там на каком-нибудь Там стаканы, конечно, пустые и в таком случае сделка опасная. Надо закрывать большую часть позы. Ну, я думаю, смысл ясен.
То есть чем выше риск, тем большую часть позы я закрываю. Итак, друзья, теперь давайте разберемся с точки зрения математики, мат ожидания и статистики. Что мы имеем? Слева у нас изображен классический метод, при котором люди находятся в сделке всем объемом от начала и до конца. В таком случае у нас соотношение сделок больше склоняется в убыточную сторону.
То есть убыточных сделок большинство. При этом имеем хорошее соотношение риск и профит. Что же имеем в случае частичного закрытия? В случае частичного закрытия у нас количество убыточных сделок уменьшается в два раза за счет того, что у нас появляются сделки безубыточные.
То есть убытков становится в два раза меньше. Но также происходят изменения и с размером стоп-лосса и тейк-профит. За счет того, что мы закрываем объем частично и не досиживаем всем объемом до конца, до финальной цели, Размер тейк профита нашего уменьшается. И что мы имеем в итоге?
С точки зрения математики ситуация абсолютно равна. Что здесь, что там. Здесь у нас убыточных сделок больше, но при этом размер тейков у нас выше.
Здесь же у нас убыточных сделок меньше. Появляются еще без убытки, но при этом и появляются и уменьшается количество тейк профита. И приведу вам простейший пример.
У каждого на рынке бывают черные полосы. Например, вы совершили 4 убыточные сделки подряд. Это немного.
Бывает иногда и гораздо больше, но тем не менее даже это будет достаточно сильным ударом, особенно для новичка. Я думаю, что новичок может в таком случае впасть в депрессию, уйти в состоянии тильта. И в состоянии тильта человек может делать абсолютно неадекватные вещи, которые будут губительны для его депозита.
Но если мы будем закрываться частями, то две из этих сделки будут закрыты у вас в ноль. И согласитесь, в итоге две убыточные сделки не так уж и страшно. По итогу, с точки зрения математики... как мы уже с вами выяснили результат в итоге будет одинаковый что там что там но в моменте конкретно в таких вот случаях с точки зрения психологии вам будет гораздо легче или например такая ситуация вы входите на пробой уровня и уже тянете хорошую прибыль то есть казалось бы сделку удачно но в какой-то момент не доходя до тейк профита рынок разворачивается и закрывает вас по стоп лоссу что вы будете чувствовать в этот момент скорее всего ощущение будут не самые приятные потому что такая сделка обиднее вдвойне вы уже казалось бы были в плюсе но в итоге вы не то что не заработали но еще и потеряли деньги если вы будете закрываться частями то вы хотя бы не потеряете деньги а закроетесь в без убыток по итогу друзья с точки зрения математики разницы здесь нет никакой я вам сегодня рассказал о своем методе о том как это делаю я о том как комфортно это делать лично мне как делать вам решайте вы сами в зависимости исходя из своего психотип на этом все друзья всем большое спасибо за просмотр ставьте свои лайки оставляйте комментарии если вы на канале впервые то не забудьте также подписаться на канале регулярно выходят записи торговли и обучающие ролики